La FED a dévoilé son arsenal anti-contagion destiné à rassurer les marchés. Pour rétablir la confiance, notamment dans le secteur bancaire, principal vecteur d’une propagation de la crise souveraine, la FED va tester annuellement la solidité financière des grandes banques américaines et notamment leur capacité à résister aux chocs financiers européens.
Les banques doivent soumettre d'ici le 9 janvier leurs plans à la Fed pour ces "stress tests". Ces derniers seront menés sur 19 institutions financières déjà soumises cette année à des tests similaires, ainsi que sur 12 banques supplémentaires détenant au moins 50 milliards de dollars d'actifs, a indiqué la Fed.
Lorsque ces tests de résistance seront achevés, la Fed compte publier ses estimations des bénéfices et des pertes ainsi que les ratios de fonds propres des 19 grandes banques.
Les banques vont devoir tester leur capacité à résister au scénario d'une nouvelle récession débutant à la fin de l'année, se traduisant par une montée du chômage à plus de 13% début 2013 et par une baisse notable de l'activité économique et de l'emploi aux Etats-Unis, accompagnée d'un ralentissement sensible de l'activité économique mondiale.
Les six plus grandes banques devront en outre réaliser une estimation de leurs pertes potentielles en cas d'un choc sur les marchés mondiaux similaire à celui de fin 2008, mais centré sur les marchés obligataires européens et le secteur financier du Vieux Continent.
