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Question : Beta slippage
Placements et instruments financiers
17/02/2010
Bonjour à toute l'équipe,

le 16 02 2010, Philippe écrit : "pour jouer le rebond technique, au lieu d'acheter du L40, j'avais envie de shorter du bx4 afin de profiter en plus du béta slippage."

Qu'est ce que le béta slippage ?

Merci pour ces précisions et à bientôt.
Bonjour Eric,
Il s'agit d'un effet de déperdition de valeur pour le BX4. Lorsque le CAC fait -1% puis +1%, cela représente en tout une baisse de 0,01%. Le BX4 va alors normalement faire une hausse de 2% puis une baisse de 2%. Cela représente une baisse de 0,04%. C'est pour cela que les trackers avec levier sont mal adaptés à une stratégie long terme.
Bonne journée