Question : Différence entre Low Volatility et Minimum Variance
Placements et instruments financiers
01/03/2018
Bonjour
Qu'elle est la différence entre le facteur low volatility et minimum variance? Merci
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Bonjour Philippe, Les indices low volatility et, plus généralement, les produits assis sur des stratégies quantitatives visant à ne sélectionner que des titres à faible volatilité. L’approche minium variance consiste à réduire la volatilité du portefeuille tout en préservant une exposition équilibrée à un indice de référence pertinent.
Si la langue de Shakespeare n’a pas de secret pour vous voici un article intéressant pour approfondir ce sujet.
Bonne journée
