Bonjour,
J'ai fait quelques trade avec des warants put ou call sur le CAC40.
J'essaye de pricer moi même pour définir mes peoints d'entrée et sortie avec la formule de Black & Scholes.
Je n'arrive jamais à coller au prix du market maker.
Que faut-il prendre comme valeur pour les paramètres suivants:
-dividend yield
-taux d'intéret sans risque
-volatilité du sous-jacent (j'utilise la volatité journalière moyenne du CAC40 sur une série statistique de 10 ans que je multiplie par racine acrée de 250)
Merci de me donner votre avis de pro pour faire fonctionner mon pricer et coller au prix du market maker!
Julien
[+]
