bonjour ,Le thêta d'une option et deduit le jours suivant (en overnight) ou pendant la seance merci de répondre
cordialement monsieur assili
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Bonjour Mohamed Ali,
Non. Le thêta n'est qu'un indicateur. Il mesure la perte quotidienne moyenne d’une option due à la valeur temps. Exemple pratique : à 100 jours de son échéance une option perd environ 1 % par jour de valeur temps, à 50 jours de la maturité 2 %, à 20 jours 5 % etc. Mais cette perte n’est pas automatiquement déduite de la valeur à un moment T. C’est juste une estimation.
Bonne journée
